El Archivo Histórico de la Hermandad de los Dolores constituye uno de los escasos corpus documentales históricos de cofradías de pasión de la ciudad de Málaga. El fondo documental de la Archicofradía ha sobrevivido a los distintos sucesos que vinieron a liquidar la generalidad de archivos similares, baste referirnos a la invasión francesa, las inundaciones de 1907, o los sucesos acaecidos en Málaga en 1931 y 1936, cuestión que sin embargo no ha evitado que ofrezca considerables lagunas, especialmente en la documentación anterior al siglo XVIII.
No obstante, es en esta época cuando toda la documentación que pertenece a la Archicofradía se cita en un inventario general de bienes por primera vez, incluida mayoritariamente en una serie de libros cuya relación llega hasta nuestros días (aún con algunas pérdidas), gracias al celo de un hermano del setecientos que asumió por primera vez las labores de archivero.
El Patrimonio Documental de Dolores de San Juan está compuesto por diferentes fondos. Por un lado los procedentes de las dos Hermandades originarias que conforman la cofradía actual (Sacramental y Dolores), cuyos Archivos no se unieron en uno solo al menos hasta 1801, aunque todo parece indicar que coexistieron independientes durante buena parte del siglo XIX. Por otro lado hay otros fondos correspondientes a la Hermandad del Santo Rosario, la Hermandad de Ánimas y la Congregación de Alumbrado y Vela al Santísimo Sacramento de la parroquia de San Juan. A estos hay que unir el Fondo Cristóbal Velasco Cobos, compuesto por una treintena de diseños del artista, que fue donado por un hermano de nuestra corporación.
Con respecto a los fondos principales (Sacramental y Dolores), la Archicofradía, ha conservado buena parte de su Patrimonio Documental, en el que destacan las escrituras de todas sus propiedades, todas las Reglas y Estatutos desde su fundación hasta la actualidad; toda la documentación, a caballo entre el siglo XVIII y XIX, de la agregación de la Hermandad de Penitencia a la Sacramental; libros de Inventario, de Cuentas, de Juntas y Cabildos, de Luminarias y Entierros, además de numerosos legajos compuestos por contratos, recibos y facturas correspondientes a obras o al incremento de su patrimonio, o dedicados a los gastos anuales de celebración del Septenario de Nuestra Señora de los Dolores, piezas de enorme interés ya que vienen a documentar el culto cofrade más antiguo celebrado sin interrupción en la ciudad de Málaga.