Desde diciembre de 1995 y hasta ahora, año tras año la Archicofradía ha ido instalando un Belén en diversos lugares de la ciudad. La primera vez, y durante muchos años, con unas figuras prácticamente artesanales hechas por hermanos y vestidas de tela, buscando un estilo napolitano, a la vez que otras figuras cedidas también por hermanos. El primer Belén instalado fue en un local de calle Duque de la Victoria, frente al Hospital de Gálvez. Allí se seguiría montando dos años más. Los tres siguientes (1998-2000) fue dispuesto en un lugar excepcional, como era la entrada del después Ateneo, en la plaza de la Constitución. A partir de ahí, varios años pudieron verse en la tienda Merkamueble.
Hubo un periodo de algunos años (hasta bien entrado el presente siglo) que se montaban dos belenes, en ese comercio y a la vez otro, con figuras de tipo napolitanas con mucha más calidad, encargadas ex profeso en Italia y regaladas por un hermano, en distintos lugares, conociendo éste Belén en su peregrinar por la ciudad nuestra Casa Hermandad, la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, la Parroquia de San Juan, Cajamar, el Palacio de Crópani en calle Álamos, hasta que desde 2011 es instalado hasta hoy en el Museo Thyssen Málaga, en calle Compañía.
Los artífices principales del montaje de estos belenes son Miguel A. Blanco Gómez, Rafael de las Peñas Díaz, Carlos Marín Castillo, junto a otros hermanos colaboradores que han participado en diversas ediciones.
